為大家詳細(xì)講解如何判斷變量序列的協(xié)整關(guān)系問題。如果所建立的回歸模型在經(jīng)濟(jì)意義上沒有因果關(guān)系，則稱為偽回歸；例如，路邊小樹年增長率和國民經(jīng)濟(jì)年增長率之間存在很大的相關(guān)系數(shù)，但是建立的模型卻是偽回歸。協(xié)整關(guān)系是指若兩個(gè)或多個(gè)非平穩(wěn)的變量序列，其某個(gè)線性組合后的序列呈平穩(wěn)性。如果所考慮的時(shí)間序列具有相同的單整階數(shù)，且某種線性組合（協(xié)整向量）使得組合時(shí)間序列的單整階數(shù)降低，則稱這些時(shí)間序列之間存在顯著的協(xié)整關(guān)系。實(shí)證檢驗(yàn)步驟如下：先做單位根檢驗(yàn)，看變量序列是否平穩(wěn)序列。若平穩(wěn)，則可構(gòu)造回歸模型等經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。若非平穩(wěn)，進(jìn)行差分，直至進(jìn)行到第i次差分時(shí)序列平穩(wěn)，則服從i階。為了更好地理解相關(guān)知識(shí)，請參閱上述文章中提到的相關(guān)細(xì)節(jié)。

熱點(diǎn)：nft序列 比特幣判斷 股票的方法 選股方法 NFT方法