中國比特幣交易所|區(qū)塊新看點: 12月全球加密市場異常報告

時間：2023-08-12|瀏覽：238

據(jù)區(qū)塊新看點對加密市場的了解：加密一直被認為是違反正常模式或異常狀態(tài)。然而，有些事件是如此的反常，所以我們決定對此給予一些啟示。

一、在Kraken上的可預(yù)測交易模式

在Kraken的BTC-USD永久掉期交易具有明顯的自動化活動。無論是分鐘還是第二時間的貿(mào)易分布都顯示貿(mào)易計數(shù)在可預(yù)測的時間間隔內(nèi)出現(xiàn)峰值。

以秒和分鐘為單位的已執(zhí)行交易數(shù)

（上圖為：以秒和分鐘為單位的已執(zhí)行交易數(shù)?？死卓掀谪浭袌觯珺TC/USD，12月19日至12月20日。來源：NTerminal）

二、在Poloniex的欺詐市場活動的跡象

DASH/USDT現(xiàn)貨市場的交易有偽造數(shù)據(jù)的跡象。在Poloniex上觀察到了過度使用3s交易規(guī)模的前導、第二和第三位數(shù)分布。

Poloniex交易所交易規(guī)模

（上圖為：Poloniex交易所交易規(guī)模的第一、二、三位數(shù)分布，DASH–USDT，2020年9月–12月來源：NTerminal）

根據(jù)ACFE針對欺詐審查員的文件，“欺詐審查員關(guān)注數(shù)字的過度使用，因為欺詐者在發(fā)明數(shù)字時，往往會過度使用某些數(shù)字模式。出現(xiàn)次數(shù)比本福德定律預(yù)測的要少的數(shù)字主要是由于過度使用了3?！?p>在BinanceUS的BCH交易量不符合預(yù)期的分布模式！

對3家交易所的原始交易規(guī)模分布分析表明，美國公布的交易量與預(yù)期的冪律分布存在顯著偏差。

通常，記錄交易量的頻率分布與負斜率和長尾（在交易規(guī)模的高端）具有近似線性關(guān)系。例如，在比較BCH交易活動時，與Binance和Huobi相比，BinanceUS上的分布更為突出。

BCH在3大交易所的頻率分布圖

（上圖為：比特幣現(xiàn)金（BCH）在Binance、BinanceUS、霍比交易所交易量的頻率分布，2020年8月至11月。來源：NTerminal）

HitBTC上的異常貿(mào)易模式！

HitBTC上的異常交易模式似乎是經(jīng)常發(fā)生的，交易所經(jīng)常報告與其他市場不同的交易模式。幾個月來，在以太幣-美元兌美元現(xiàn)貨市場上，0.4以太幣的交易規(guī)模在HitBT市場上占據(jù)主導地位。

HitBTC交易所交易量分布

（上圖為：HitBTC交易所交易量分布，ETH–USDT，2020年12月1日-15日。來源：NTerminal）

在我們對交易量進行分析時，按匯率計算，0.4數(shù)量額的以太幣并無等價地進行方便存款和交易的任何整數(shù)。單憑這一點，人類的因素就不太可能成為突出峰值的原因。

HitBTC上的1分鐘訂單快照

（上圖為：2020年5月至12月，HitBTC上的1分鐘訂單快照，ETH–USDT的買賣報價。來源：NTerminal）

同時發(fā)現(xiàn)0.4ETH和隨后的投標分析同時發(fā)布。這種交易模式持續(xù)了大約3個月，開始時急劇上升，最后迅速下跌。