時間：2023-08-08|瀏覽：333
中國的量化交易市場規(guī)模已經(jīng)超過300億元，金融與科技的結(jié)合勢在必行。發(fā)明者(FMZ.COM)攜手多名量化領(lǐng)域?qū)＜遥拇蛟爝@門課程。跟隨學(xué)習(xí)掌握量化交易知識，運用成熟的交易軟件，挑戰(zhàn)實戰(zhàn)策略，成為金融量化交易領(lǐng)域的優(yōu)秀人才。
二、課程目的
《商品期貨量化交易實戰(zhàn)》是集期貨基礎(chǔ)知識、Python編程語法、量化交易軟件使用、策略開發(fā)及回測等等，為一體的系統(tǒng)性課程。課程旨在使量化交易初學(xué)者明確期貨知識重點，增強Python編程語言功底，掌握并應(yīng)用于實際的量化交易策略。
通過Python+發(fā)明者量化軟件建模，手把手教你搭建屬于自己的量化交易系統(tǒng)，快速邁過第一道門檻。你將親手挑戰(zhàn)實戰(zhàn)策略，并且獲得導(dǎo)師全方位指導(dǎo)。你還將加入學(xué)習(xí)小組，和志同道合的伙伴一起學(xué)習(xí)成長。
三、學(xué)習(xí)對象
包括：主觀交易員、風(fēng)控員、金融分析師、程序員、大學(xué)生、非專業(yè)量化交易愛好者、零基礎(chǔ)亦可。
四、課程前期準備
1、需要各位學(xué)員了解發(fā)明者量化軟件，熟練各項功能的基本操作。
2、需要有模擬或?qū)嵄P交易經(jīng)驗和計算機基礎(chǔ)知識。
3、最好有數(shù)理統(tǒng)計，計量經(jīng)濟學(xué)等知識儲備。
五、學(xué)員要求
1、需要對量化分析或量化交易有濃厚的興趣，并能夠接受高強度學(xué)習(xí)內(nèi)容。
2、教程對學(xué)員沒有專業(yè)限制，但要求學(xué)員具備自主深入學(xué)習(xí)的能力取長補短。
3、完成每節(jié)課程，并臨摹學(xué)習(xí)。
六、內(nèi)容大綱
本課程有7個章節(jié)，共59個小節(jié)。第1、2章主要學(xué)習(xí)期貨基礎(chǔ)知識。第3章學(xué)習(xí)量化交易基礎(chǔ)知識。第4章學(xué)習(xí)Python基礎(chǔ)編程語法。第5章學(xué)習(xí)發(fā)明者量化軟件的基本操作和使用，及模擬和實盤交易，為進一步策略開發(fā)積累市場經(jīng)驗。第6章以經(jīng)典CTA策略為案例，學(xué)習(xí)指標(biāo)和信號的編程實現(xiàn)。第7章學(xué)習(xí)策略的優(yōu)化改進，及解決量化交易過程中的一些問題。
七、先睹為快
書中的策略代碼每一個步驟都有詳細的講解，幾乎每一行關(guān)鍵的代碼都有注釋，非常適合初學(xué)者學(xué)習(xí)Python語言和策略邏輯，
策略邏輯 多頭開倉：DIF大于零軸 空頭開倉：DIF小于零軸 多頭平倉：DIF向下突破DEA 空頭平倉：DIF向上突破DEA 策略構(gòu)建 按照以上策略邏輯，開始用代碼實現(xiàn)出來。依次打開：fmz.com網(wǎng)站>登錄>控制中心>策略庫>新建策略>點擊右上角下拉菜單選擇Python語言，開始編寫策略，注意看下面代碼中的注釋。
第1步：編寫策略框架 這個在之前的章節(jié)已經(jīng)學(xué)習(xí)過，一個是onTick函數(shù)，另一個是main函數(shù)，其中在main函數(shù)中無限循環(huán)執(zhí)行onTick函數(shù)，如下：
第2步：定義虛擬持倉變量 這個我們在之前已經(jīng)講過，它的作用主要是用來控制策略倉位。虛擬持倉編寫簡單，快速迭代策略更新，一般用于回測環(huán)境中，假設(shè)每一筆訂單都完全成交，但在實際交易中常用的還是真實持倉。
使用虛擬持倉的原理很簡單，策略運行之初默認是空倉mp=0，當(dāng)開多單后把虛擬持倉重置為mp=1，當(dāng)開空單后把虛擬持倉重置為，mp=-1，當(dāng)平多單或空單后把虛擬持倉重置為mp=0。這樣我們在判斷構(gòu)建邏輯獲取倉位時，只需要判斷mp的值就可以了。
第3步：計算AMA 在之前的章節(jié)中，我們使用的talib計算一些指標(biāo)，但在發(fā)明者量化軟件中內(nèi)置了很多常用的指標(biāo)計算方法，無需導(dǎo)入第三方庫訂閱期貨合約>>>獲取K線數(shù)組>>>調(diào)用FMZ內(nèi)置MACD函數(shù)。
這里面有2點需要注意，第1點是在調(diào)用FMZ內(nèi)置函數(shù)計算MACD之前，需要判斷K線數(shù)組的長度，因為計算MAC
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