比特幣合約是一種金融業(yè)衍生品。它最開始是為了能能夠更好地減少風險性而制定的。比特幣合約并不是騙術。合同書相當于商品期貨。在買賣前，她們互相服務承諾提早給另一方一個好的價錢，并在限期期滿時開展買賣。不管價錢是漲是跌，一定要按服務承諾的價錢買入。從其本質上講，合同書是投資項目的價格趨勢，而不是資產自身。這如同玩骰子。你能挑選大的或小的籌碼。這更好像一場撲克游戲。你十有八九會輸。除此之外，為了更好地更好的提升資金使用率，在合約買賣中制定了保證金制度，即杠桿炒股。除開提高效益，它還增多了風險性。在金融市場上，普遍的杠桿比例是5倍、10倍、20倍乃至100倍。這也是因為將合同書買賣提高為高危投資項目的行為。
股指期貨合同書就是指買家想要在指定時間范圍后以獨特價錢接納特殊種類資產的協議書，賣家想要在指定時間范圍后以獨特價錢交貨特殊類別的資產，也是有二種人應用商品期貨，期現套利對沖套利與投機性。

股指期貨合約套利者的期現套利對沖套利關鍵包含兩一部分。
一是現貨市場與合約商品期貨存有很大偏差時的期現套利對沖套利：因為現貨市場與商品期貨在消費市場上具有很大的不平等性，當一方的不正確十分大時，對沖套利能夠經過破碎或大幅度撤銷價格來開展。例如，在一定階段內，合同書總產量很大，而現貨市場撤銷和審理的高度并不是非常好?，F階段，合同書能夠以較低的價錢開啟，隨后很多現貨市場能夠售賣，價錢還可以在一瞬間減少。隨后商品期貨告一段落。在這個時候，盡管現貨交易交易毀壞了財產，但根據合同書得到了很多盈利，最后得到了附加的盈利。
此外，一個是不斷合約中的資金年利率對沖套利：
不斷合約所指引的價錢便是現貨市場的價錢。可是，不斷合同書的深層次并不是現貨市場的深層次，這將造成 不斷合同書價錢與現貨市場價錢中間的偏差。產生此不正確時，將應用財產年利率開展調節(jié)。終極目標是使永久性合同書的價錢與現貨市場的價錢大不一樣
隨后，當永久性合同書的價錢高過期貨行情時，合同資產年利率為正。在這樣的情形下，合同書較多的顧客務必向合同書為空的顧客付款財產，這事實上相當于持倉成本乘于財產年利率
當永久性合同書價錢小于期貨行情時，合同資產的年利率為負。在這樣的情形下，合同書較多的用戶還可以得到合同書為空的顧客付款的財產，這事實上相當于交易頭寸成本費乘于財產年利率。

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