我在幣安進行了做空超漲、做多超跌的多幣種對沖策略，并發(fā)布了一個回測引擎。首先進行了基于一小時K線的回測，并驗證了策略的有效性。但實際上，我使用策略的休眠時間是1秒，這是一個相當(dāng)高頻的策略，使用一小時K線進行回測顯然無法得出精確的結(jié)果。后來，我補充了分鐘線的回測結(jié)果，回測收益提高了很多，但仍然無法確定在秒級情況下應(yīng)該使用什么參數(shù)，對整個策略的理解也不是很清晰。主要原因是基于K線回測的重要弊端。

基于K線回測存在幾個問題。首先是時間問題，K線數(shù)據(jù)中最重要的開盤和收盤價起始并不是開盤和收盤時間，因此無法準確地反映真實的交易情況。另外，K線數(shù)據(jù)也沒有買一賣一價，無法模擬細節(jié)層次的撮合。最后，策略的成交對市場的影響在K線回測中無法量化給出。

為了解決K線回測的問題，F(xiàn)MZ提供了實盤級回測，可以獲取真實的歷史深度、實時的秒級tick等數(shù)據(jù)，并基于此進行回測。但由于數(shù)據(jù)量較大，回測速度和時間范圍都有限制。

為了更好地解決這些問題，我提出了基于逐筆成交訂單流的回測機制。通過分析逐筆成交數(shù)據(jù)，可以推測出市場上的買一和賣一，并進行撮合。撮合時，區(qū)

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