量化投資是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)和數(shù)學(xué)模型實(shí)現(xiàn)投資策略的過程。華爾街傳奇人物詹姆斯·西蒙斯通過將數(shù)學(xué)理論融入投資實(shí)踐，成為了量化投資的標(biāo)桿，其運(yùn)作的大獎(jiǎng)?wù)禄鹪?0年內(nèi)平均年收益率達(dá)35%。量化投資的優(yōu)勢包括紀(jì)律性、系統(tǒng)性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性和分散化。紀(jì)律性體現(xiàn)在嚴(yán)格執(zhí)行投資策略而不受情緒影響；系統(tǒng)性體現(xiàn)在多層次的量化模型和多角度的觀察；及時(shí)性體現(xiàn)在快速跟蹤市場變化；準(zhǔn)確性體現(xiàn)在客觀評(píng)價(jià)交易機(jī)會(huì)；分散化體現(xiàn)在通過歷史規(guī)律和篩選股票組合降低風(fēng)險(xiǎn)。量化投資策略包括選股、擇時(shí)、倉位管理和止盈止損。選股方法包括多因子選股、風(fēng)格輪動(dòng)選股、行業(yè)輪動(dòng)選股和資金流選股。擇時(shí)方法包括趨勢量化擇時(shí)、市場情緒量化擇時(shí)、有效資金量化擇時(shí)和SVM量化擇時(shí)等。倉位管理決定投資股票組合的分批入場和止盈止損離場技術(shù)。止盈止損是在獲利時(shí)及時(shí)賣出，避免損失。策略的生命周期包括產(chǎn)生想法、實(shí)現(xiàn)策略、檢驗(yàn)策略、實(shí)盤交易和策略失效階段。在市場變化中實(shí)時(shí)監(jiān)控策略有效性，及時(shí)停止或優(yōu)化策略。

熱點(diǎn)：計(jì)算機(jī)