比特幣合約是金融衍生產(chǎn)品，其最開始被設(shè)計(jì)方案出去的目地，是為了更好地減少風(fēng)險(xiǎn)性。比特幣合約并不是騙局。合同相當(dāng)于期貨交易，在沒有買賣以前，彼此提早承諾好價(jià)錢，期滿買賣。不管價(jià)錢跌漲，都務(wù)必依照承諾價(jià)錢買賣。合同實(shí)質(zhì)上項(xiàng)目投資的是價(jià)格趨勢，并非財(cái)產(chǎn)自身。就好像玩骰子，你是挑選押大或是押小，更好像牌局，十賭九輸。另外，為了更好地提升資產(chǎn)的使用率，合約交易中設(shè)計(jì)方案了保證金體制，也就是杠桿炒股。在變大盈利的另外也變大了風(fēng)險(xiǎn)性。而在幣市中普遍的杠桿倍數(shù)為5倍、10倍、20倍、乃至是100倍。這就是促使合約交易變成一種極高風(fēng)險(xiǎn)性的項(xiàng)目投資個(gè)人行為。

期權(quán)合約是買家愿意在一段特定時(shí)間以后按特殊價(jià)錢接受某類財(cái)產(chǎn)，賣家愿意在一段特定時(shí)間以后按特殊價(jià)錢交貨某類財(cái)產(chǎn)的協(xié)議書。
應(yīng)用期貨交易的人，也有二種，對沖套利和投機(jī)性。
套利者在期權(quán)合約中的對沖套利，主要是兩一部分。
一個(gè)是現(xiàn)貨交易與合同期貨交易深層發(fā)生誤差時(shí)的對沖套利：
由于因?yàn)殇N售市場現(xiàn)貨交易深層與期貨交易深層不對等，能夠在一方誤差很大時(shí)開展大幅砸盤或拉盤來開展對沖套利。例如在某一時(shí)間段，合同開多總數(shù)許多，而現(xiàn)貨交易撤單接盤俠的深層并不太好。此刻就可以合同低倍開空，隨后很多售賣現(xiàn)貨交易，一瞬間放低價(jià)錢。隨后期貨平倉完。這時(shí)，盡管現(xiàn)貨交易售賣損害了資產(chǎn)，但在合同開上空，很多贏利，最后獲得附加的盈利。相反，也是創(chuàng)立的。

此外一個(gè)是在永續(xù)合約中的資產(chǎn)利率對沖套利：
永續(xù)合約導(dǎo)向的價(jià)錢，是現(xiàn)貨交易的價(jià)錢。但永續(xù)合約的深層卻并不是現(xiàn)貨交易的深層，這造成永續(xù)合約的價(jià)錢和現(xiàn)貨交易的價(jià)錢會(huì)發(fā)生誤差。而發(fā)生這一誤差的情況下，便是用資產(chǎn)利率來調(diào)整的，最后的目地，是促使永續(xù)合約的價(jià)錢與現(xiàn)貨交易的價(jià)錢非常。
那麼在永續(xù)合約的價(jià)錢高過期貨價(jià)格的情況下，合同資產(chǎn)利率便是正的。在這類情況下，合同開多的客戶必須給合同開空的客戶付款資產(chǎn)，實(shí)際相當(dāng)于持倉成本乘于資產(chǎn)利率。
而在永續(xù)合約價(jià)錢小于期貨價(jià)格的情況下，合同資產(chǎn)利率便是負(fù)的。在這類情況下，合同開多的客戶就可以得到合同開空的客戶付款的資產(chǎn)，實(shí)際相當(dāng)于持倉成本乘于資產(chǎn)利率。

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