CCR炒幣機(jī)器人：數(shù)字貨幣合約基礎(chǔ)

時(shí)間：2023-07-13|瀏覽：272

數(shù)字貨幣期貨合約是一種數(shù)字資產(chǎn)衍生產(chǎn)品，它包含了數(shù)字資產(chǎn)交易的約定信息，如交易品種，交易時(shí)間，價(jià)格，數(shù)量等。

數(shù)字貨幣合約交易是指交易雙方約定在將來某個(gè)時(shí)間，以數(shù)字資產(chǎn)為標(biāo)的，在交易所買賣標(biāo)準(zhǔn)化合約的行為。幣圈投資者可以通過合約交易進(jìn)行套利、套期保值、投機(jī)等行為來獲取盈利。

二、數(shù)字貨幣合約類型

數(shù)字貨幣合約包括兩種類型：有期合約（當(dāng)周、次周、季度）和永續(xù)合約。

交割日期：通常為每周星期五下午四時(shí)。

當(dāng)日結(jié)算合約：在離交易日最近的星期五下午四時(shí)交割的合約。

次周合約：在離交易日最近的第二個(gè)星期五下午四時(shí)交割的合約。

季度合約：指在3,6,9,12月中離目前最近的一個(gè)月的最后一個(gè)星期五下午4點(diǎn)之前交割的合同。并且與當(dāng)周、次周交期日期不重合。

在交割期當(dāng)日下午四時(shí)合約自動(dòng)平倉，合約在交割前最后10分鐘只能平倉，不能開倉。

永續(xù)合約不會(huì)自動(dòng)到期交割，任何時(shí)候都可以平倉，實(shí)時(shí)結(jié)算收入。永續(xù)合約比有期合約具有更多的優(yōu)勢(shì)，目前大多數(shù)主流的合約交易所都已上線或即將上線永續(xù)合約交易。

三、利用計(jì)劃委托及時(shí)止盈止損

計(jì)劃委托，指的是預(yù)先設(shè)定委托價(jià)格和委托數(shù)量的觸發(fā)條件，當(dāng)市場(chǎng)最新成交價(jià)格達(dá)到觸發(fā)條件時(shí)，系統(tǒng)會(huì)按預(yù)先設(shè)定的委托價(jià)格及委托數(shù)量下訂單（即限價(jià)）。適用于止盈止損。

參數(shù)描述：

觸發(fā)價(jià)格：當(dāng)最近的成交價(jià)格達(dá)到設(shè)定的觸發(fā)價(jià)格時(shí)，觸發(fā)委托，進(jìn)行委托下單。

代理價(jià)：即買價(jià)和賣價(jià)。在最新價(jià)格到達(dá)觸發(fā)價(jià)格時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行委托下訂單。

定量：計(jì)劃委員會(huì)托定單觸發(fā)后的“定單數(shù)量”。

例：

一個(gè)用戶持有100個(gè)張BTC季度合約的多倉倉位，持倉均價(jià)為10000美元，他認(rèn)為，9900美元是一個(gè)重要的支撐點(diǎn)位，如果價(jià)格突破這個(gè)支撐，將有很大的可能是會(huì)下跌的，為了避免更大的虧損，需要在9890美元平倉進(jìn)行止損。

四、保證金制度

在進(jìn)行合約交易時(shí)，用戶需要按合約總額，凍結(jié)一定比例的資產(chǎn)，才可以完成交易。這一定比例的資產(chǎn)就是初始保證金。

在交易中，不同的杠桿，所需要的初始保證金都會(huì)有不同。

杠桿的1倍，5倍，10倍，20倍，100倍，對(duì)應(yīng)的初始保證金分別為100％,20％,10％,5％,1％。

在全倉模式下，用戶開倉后，對(duì)合約賬戶內(nèi)所有頭寸的風(fēng)險(xiǎn)與收益將合并計(jì)算，頭寸所需的保證金，將隨最新成交價(jià)而改變。

在逐倉模式下，每個(gè)合約的雙向頭寸將獨(dú)立地計(jì)算其保證金和收益，只有當(dāng)可供開倉的保證金數(shù)大于等于開倉所需保證金數(shù)時(shí)，用戶才可以進(jìn)行委托。

五、保證金比率的維持

保持保證金水平，決定合約的爆倉線。

在逐倉模式下，主流永續(xù)合約交易所目前的保證金率最低為0.5％：

杠桿為100倍的爆倉線大約-50％

杠桿50倍的爆倉線約為﹣75％

二十倍杠桿的爆倉線大約為﹣90％