現(xiàn)階段，比特幣合約數(shù)最多能夠賺100倍，由于現(xiàn)階段比特幣合約桿杠大部分全是100倍桿杠。
舉個事例：假定XX幣的價錢是100元，張三和李四兩個人，張三漲跌，李四看漲，兩個人都依照自身的觀點(diǎn)去某平臺交易開展商品期貨，張三以100元本錢(擔(dān)保金)在某平臺交易期貨交易中開多(買漲)、李四一樣以100元為本錢，挑選買跌，假定張三、李四應(yīng)用的全是10倍桿杠的狀況下!
當(dāng)兩個人買進(jìn)后，XX幣摔倒了90元一個，也就是跌來到10%，如果我們開展現(xiàn)貨市場，虧本10%也就是100元虧來到10元，剩余90元!可是張三和李四全是加了10倍桿杠的，換句話說她們的虧本或贏利在原來基本上變大了10倍!
此刻兩個人的盈利狀況分別是：
張三虧本100元，虧本10%*10倍桿杠=虧本100%，即100元!
而李四挑選的是買跌，換句話說他買正確了，他的盈利是贏利100元，贏利10%*10倍桿杠=贏利100%。結(jié)果便是張三100元本錢虧完，而李四拿著100元賺到100元，本錢變成了200元!
這還僅僅10倍桿杠，如果是100倍桿杠的狀況下，XX幣只需摔倒99元一個，張三的虧本就做到了100%，跌去1元即虧本1%，1%*100倍桿杠=100%!
之上這一事例，為了更好地便捷大伙兒了解，因此并沒有測算交易費(fèi)用。此外也有一點(diǎn)尤其表明，上邊事例中李四的贏利很有可能也達(dá)不上100%。
由于期貨平臺是規(guī)定用買進(jìn)相匹配的幣做為擔(dān)保金，例如你來做比特幣的期貨交易合約買賣，那麼就必須 用于那時候價錢買進(jìn)比特幣做擔(dān)保金!套入到上邊的事例，李四還得測算價錢下挫后擔(dān)保金的虧本狀況。

例如：王五以1元一個的價錢在買進(jìn)100個X幣，用這100個幣做擔(dān)保金，10倍桿杠看空，當(dāng)這一幣摔倒0.9元時，當(dāng)他期貨交易贏利100%，可是他買進(jìn)的這100個幣間距買進(jìn)價錢也跌來到10%，計(jì)算下來他的具體盈利是贏利90%。
如今絕大部分的平臺交易針對“期貨交易合約”的桿杠應(yīng)用都是有一個保證金制度，會得出最少擔(dān)保金率。一般假如你需要開10倍桿杠的最少擔(dān)保金率是10%。如果你虧本力度碰觸最少擔(dān)保金、不增加擔(dān)保金的狀況下能被強(qiáng)行平倉!
以上邊的這一事例而言，張三以100元本錢開十倍桿杠，他的虧本只需超出90元不增加擔(dān)保金得話便會被強(qiáng)制性服務(wù)平臺，按價錢測算，便是XX幣從100元跌到91元時，張三虧本就做到了90%，此刻便會被強(qiáng)行平倉，因此具體而言張三也沒法保證虧本100%，他的100元本錢還剩能下10元!
當(dāng)客戶的持股總數(shù)或授權(quán)委托總數(shù)過大，服務(wù)平臺覺得很有可能系統(tǒng)對和別的用戶造成比較嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)性時，服務(wù)平臺有權(quán)利規(guī)定客戶選用包含但不限于撒單，強(qiáng)制平倉等風(fēng)險(xiǎn)控制對策。服務(wù)平臺有權(quán)利選用包含但不限于限定總持倉總數(shù)，限定總授權(quán)委托總數(shù)，限定買入，撒單，強(qiáng)制平倉等對策開展風(fēng)險(xiǎn)管控。

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